Excel計算布林通道範例
Excel計算布林通道範例
資料來源: https://xueqiu.com/3776526626/124956894
GITHUB: https://github.com/jash-git/Excel_bollinger-band
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4 thoughts on “Excel計算布林通道範例”
何謂布林通道
布林通道由上軌線，中軌線以及下軌線所組成 :
中軌線=N日的移動平均線 一般而言使用的是20日的均線
上軌線=中軌線+2倍的標準差，又稱壓力線
下軌線=中軌線-2倍的標準差，又稱支撐線
為甚麼是2倍的標準差? 因為根據常態分佈(Normal Distribution)，在兩倍標準差的狀況下會包含95%的事件發生機率(註)。因此超過了上軌線跟下軌線都是較少發生的情況，而給投資人一個判斷方向的訊號。(備註說明：在實務上，金融市場的行情分佈更接近厚尾而非常態分佈，所以布林通道的統計假設是一個”近似”的用法，而非真的能涵括這麼高概率的行情走勢)
布林通道基本操作
股價向下穿越支撐線 : 在兩個標準差下，股價向下穿越支撐線，會再繼續下跌的機率很小，而漲回修正的機率比較大，因此這是個不錯買點。
股價向上穿越壓力線 : 然而向上穿越壓線，大家可能以為就是賣出的訊號，其實不盡然。根據過去的經驗，股價還是有機會沿著壓力線上升，如果此時貿然出場，就會錯過股票上漲的利潤。因此還是要搭配其他指標一起看，才能更了解行情。
股價由下往上穿越中軌線 : 一般而言，當股價由下方帶量往上突破中線，而進入了中線與上線的區間，代表即將邁入多頭市場，後續也容易有一波漲幅，投資人可考慮加碼。
股價由上往下穿越中線 : 相反地，當股價帶量由中線往下進入中線與下線的區間，表示市場將進入空頭行情，投資人可考慮清倉出場。
開口型喇叭口(股價上揚)：
當股價經過長時間的橫盤整理，上軌線跟下軌線逐漸靠攏，而隨著稱交量逐漸變大，股價飆升的行情下，上軌線會急速上揚然後下軌線會急速下降，此時會形成一個類似大喇叭的形狀。當出現這個型態，暗示著多頭力量大於空頭力量，股價將出現短期上漲的行情。注意:出現這個型態需要有兩個必備條件，第一是需要有長時間的中低位橫盤整理；第二是開口出現時需要有明顯的大成交量出現
收口型喇叭口(股價下跌)：
當股價經過短時間的大幅拉升，上軌線與下軌線越拉越遠，但隨著成交量逐漸減少，股價在高價位快速下跌，此時上軌線急速往下而下軌線往上，會形成一個類似反過來的大喇叭。這個型態多半出現於股價經過短時間的大幅上漲，而要面臨下跌變盤的時候。代表空頭力量逐漸變強而多頭力量開始衰弱，股價將處於短期大幅下跌的行情之中，投資人如果能及時出場，能保住收益，減少果價下跌的損失。注意:這個型態也有一個必要的條件即股價必須經過前期大幅的短線拉升，上升幅度越大，下跌幅度越大。
緊口型喇叭口(股價整理)：
股價快速下跌一段時間後，成交量萎縮，上軌線與下軌線越來越近，進入震盪的行情，此時會形成一個類似反的小喇叭。這個型態表示多方跟空方的力量達成平衡，股價進入橫盤整理的行情中，投資者可以靜觀其變，等到方向明確再出手。
衍生指標
布林極限指標%B：
這個指標就是將股價在布林通道的位置量化，能更精準地判斷，其計算公式如下：
%B = (收盤價−支撐線值) / (壓力線−支撐線值)
透過公式我們可以發現分母是布林通道的範圍大小，因此當%B等於50%時，代表收盤價正位於中軌線；大於50%，表示 股價在中軌線之上，小於50%則低於中軌線。而這個百分比沒有所謂的上下限，>100%則代表在上軌線之上，反之<0%則代表在下軌線之下。而從數字也能判斷目前的行情，%B保持在80%以上，表示市場目前屬於多頭行情，而當%B下滑低於80%時，投資人就可考慮提前出場，避免回跌與震盪整理。相反地，如果%B由負值或20%以下並重新攀回20%時，表示空頭行情即將結束，準備進入盤整期。
帶寬指標(Bandwidth)：
簡單來說這就是將上軌線下軌線開口的大小量化的指標，因為開口大小是由當時的股價波動來當標準。所以在計算期內的股價如果波動較大，布林通道的範圍就會比較寬廣因為標準差較大，反之，如果當股價波動較小，比較穩定時，布林通道的範圍就會變得狹窄。其計算公式如下:
帶寬指標值 = (壓力線值−支撐線值)/中線值
為什麼要注意布林通道是狹窄還是寬廣呢？因為根據經驗，當布林通道的開口逐漸由寬廣變為狹窄，表示要進入盤整的期間以累積能量，然後如果開口進一步縮小，則表示準備發動新一波的趨勢了。但是方向是如何，則需要跟其他指標一起看一般來說，帶寬指標小於0.10的股票隨時有可能發生突破。但是，指標的極限每一種股票的特性不盡相同，因此最好觀察該股帶寬指標的走勢以確定其臨界點。然後當極限寬下跌至0.03左右的時，該股有大行情的機率會增加。